Remarque préliminaire : J'avais effacé ma réponse simpliste vu que volcano avait répondu de façon plus complète.
Moi, j'aurais dit que, sur l'intervalle considéré, :
f(x) convexe => f"(x)≥0
g(x) est convexe si g"(x)≥0 donc il faut calculer g"(x).
g(x)=ef(x) => g'(x)=f'(x)ef(x) (cf. dérivée de eu)
g'(x)=f'(x)ef(x) => g"(x)=f"(x)ef(x)+f'(x)*f'(x)ef(x) (cf. dérivée de uv)
f"(x)ef(x)+f'(x)*f'(x)ef(x)=(f"(x)+f'(x)²)ef(x)
f"(x)≥0 f'(x)²≥0 ef(x)≥0 => g"(x)≥0 donc g(x) est convexe.